Operações direcionais: como usar a estatística para ter ganhos exponenciais?
Publicado em 26/12/2022
Por Leo Dutra
Você sabia que é possível fazer operações direcionais de ganhos verdadeiramente exponenciais usando estatística e matemática?
Guia Do Iniciante em Opções
Bem… é assim que fazemos na Invius.
Eu ouço muita gente achando que o mercado de opções é trabalhar com apostas, mas não é exatamente assim. Neste artigo, eu vou te explicar como também usamos a matemática para montar operações neste mercado pouco compreendido afora.
É claro que existem operações que usam a especulação e o achismo, mas isso também pode acontecer em qualquer tipo de investimento, especialmente se estivermos falando do mercado acionário.
No entanto, grandes mesas de derivativos usam cálculos estatísticos para entender o movimento do mercado e conseguir trabalhar com o mercado de opções de forma mais assertiva e com menos subjetividade.
Operações direcionais com estatística
As operações direcionais são aquelas que analisamos a movimentação do mercado, seja para cima ou para baixo, e ganhamos se acertarmos o lado.
Nessas estratégias direcionais, é possível montar operações especulativas ou de proteção de capital. E quando colocamos a matemática para jogar a nosso favor, conseguimos pegar alta taxa de acerto com possibilidade de ganhos exponenciais.
A ideia é trabalhar com regiões de baixa probabilidade e explorar a direção que o mercado tende a seguir, baseados em estatísticas e níveis de preço.
São dois passos para trabalhar estratégias com operações estatísticas:
- O primeiro é montar a planilha de preço,
- O segundo é escolher qual estratégia trabalhar em cima desses níveis de preço.
Planilha de preço
Antes de mais nada, temos que entender o que é o desvio padrão.
Sabemos que o mercado não vai em linha reta, todos os ativos têm oscilações – o que chamamos de volatilidade – e o desvio padrão é aquilo que mede a volatilidade.
Para montar a planilha de preços, basicamente, pegamos a média desses desvios que aconteceram ao longo das oscilações em um período de tempo.
Existe todo um cálculo por trás disso, mas a ideia de forma simplificada é a seguinte: se eu tenho um ativo X que me dá 2% ao mês, em média, cujo desvio padrão é de 3% (para cima ou para baixo), então, estatisticamente falando, aquele ativo pode variar de -1% a 5% em um mês, no geral.
Dessa forma, essa é a média de quanto o ativo desvia desse retorno médio, e a volatilidade é justamente isso: às vezes determinado ativo teve 40% de retorno no mês, mas o desvio foi de 100%, portanto, esse ativo foi extremamente volátil.
Vários estudos apontam que o mercado trabalha em uma condição de distribuição normal padrão no longo prazo. O próprio método do black-scholes considera que o mercado trabalha nessa condição:
Ou seja, o gráfico acima mostra que, na maior parte do tempo, os ativos costumam ficar em uma região média (
). Além disso, há um cálculo com 68% de chance dele ficar entre 1 desvio padrão (de alta ou de baixa), 95% de chance de ficar entre 2 desvios padrões e 99,7% entre 3.
No vídeo a seguir, explico melhor sobre como fazer esse cálculo e usar a estatística para entrar em operações direcionais de ganhos exponenciais:
Escolhendo a estratégia
O grande destaque de trabalhar com estatística é justamente aproveitar as oscilações do mercado com essas movimentações mais tendenciosas.
Por exemplo, se o mercado cair demais e chegar em uma região de 1 desvio padrão – a qual o cálculo me sugere que tem 15,87% de chance daquele ativo ficar nesse preço ou abaixo disso -, eu consigo montar uma posição usando a estatística e a volatilidade a meu favor.
Se o mercado subir demais e está na região de 1 desvio padrão de alta – ou seja, com 15,87% de chance de ficar nesse nível ou acima disso – então, naturalmente, o mercado vem corrigindo e a tendência é que ele fique mais tempo nessa região da média.
Portanto, você consegue trabalhar em cima desses níveis em que tem baixa probabilidade do preço ficar, porque se o mercado cair muito, por exemplo, e assumir níveis de baixa probabilidade, você consegue montar uma posição de alta, com a possibilidade de ter ganhos exponenciais.
Da mesma forma, se o mercado subir demais, eu monto uma operação para ganhar uma movimentação de queda.
Faz sentido?
Assim, você pode definir as estratégias que mais fazem sentido para você e para seu portfólio a partir dessas direções que o mercado está apontando.
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Opções e Oportunidade
Em nossa assinatura de recomendações Opções e Oportunidade, costumamos indicar operações direcionais utilizando estratégias baseadas em estatísticas e, neste ano, só nessas posições direcionais estamos gerando mais de 700% de retorno.
Obviamente, a alocação recomendada para elas é menor, mas você tem um risco limitado e possibilidade de pegar esses ganhos exponenciais apoiado todo nessa condição estatística.
Além disso, esse texto foi baseado em uma live realizada dia 22/12. Essas lives acontecem toda quinta-feira, às 15h, em nosso canal do YouTube, e fica aberta para o público durante 1 semana. Após isso, é disponibilizada somente para nossos assinantes do Opções e Oportunidade.
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